Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Lức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- TRẦN THANH PHONG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẾN LỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS. VÕ THANH THU TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Võ Tha nh Thu Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 PGS. TS Nguyễn Đình Luận Chủ tịch 2 PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện 1 3 TS. Nguyễn Ngọc Dương Phản biện 2 4 TS. Nguyễn Thế Khải Ủy viên 5 TS. Võ Tấn Phong Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thanh Phong Giới tính: Nam Ngày 24 tháng 04 năm sinh: 1981 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản Trị kinh doanh MSHV: 1541820099 I- Tên đề tài: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Bến Lức. II- Nhiệm vụ và nội dung: - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa cơ sơ lý luận về quản trị RRTD tại ngân hàng thương mại. + Phân tích thực trạng phòng ngừa và hạn chế RRTD tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bến Lức + Xác định các yếu tố tác động đến RRTD của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bến Lức. + Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp hạn chế RRTD tại Vietinbank- CN Bến Lức. III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Võ Thanh Thu CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn Trần Thanh Phong

ii LỜI CÁM ƠN Trong quá trình học chương trình cao học ngành Quản Trị kinh doanh tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và nghiên cứu viết luân văn tốt nghiệp, tôi đã nhân được sự hỗ trợ, động viên từ trường học, cơ quan, gia đình và bạn bè. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian mà tôi được học tại trường, đặc biệt là sự tận tâm, tận tình của GS. TS. Võ Thanh Thu đã dành nhiều thời gian hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Ngoài ra, tôi xin chân thành cám ơn tới Lãnh đạo đơn vị, các anh chị em đồng nghiệp đã quan tâm và giúp đỡ tôi hoàn thành luân văn này. Gia đình, bạn bè và những người đã động viên, hỗ trợ và là chỗ dựa tinh thần, chia sẽ khó khăn trong quá trình tôi thực hiện luận văn này. Trong quá trình hoàn tất đề tài, mặc dù đã có tham khảo nhiều tài liệu, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, song thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Rất mong nhân được sự đóng góp quý báu của Thầy, Cô, đồng nghiệp và các bạn. Xin chân thành cám ơn. Tác giả: Trần Thanh Phong

iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................ ii MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................ vii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 1. Ý nghĩa của đề tài: ............................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: ........................................................................................... 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ...................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................... 3 5. Đóng góp của luận văn ........................................................................................ 4 6. Kết cấu luận văn: ................................................................................................. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ................................. 5 1.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại: ............................... 5 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng: ............................................................................. 5 1.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng: ................................... 6 1.1.3. Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. ... 10 1.2. Đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. ...................................... 12 1.3. Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng: ................................... 13 1.3.1. Mô hình chỉ số Z (Z Credit scoring Model). ............................................... 13 1.3.2. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng............................................................ 15 1.3.3. Mô hình đánh giá khả năng tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ IRB. ....................................................................................... 16 1.3.4. Mô hình Binary Logistic ............................................................................. 17 1.4. Lược khảo các nghiên cứu liên quan: ............................................................. 18 1.4.1. Nghiên cứu trong nước: ............................................................................... 18 1.4.2. Nghiên cứu nước ngoài ............................................................................... 20 1.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất: .......................................................................... 22 1.5.1. Lý thuyết mô hình. ...................................................................................... 22

iv 1.5.2. Các biến đưa vào mô hình. .......................................................................... 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: ..................................................................................... 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN LỨC................................................. 29 2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Vietinbank- chi nhánh Bến Lức: ................................................................................................................ 29 2.1.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Bến Lức: ......... 29 2.1.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Bến Lức: ................ 31 2.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại Vietinbank – CN Bến Lức: ......... 33 2.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của khách hàng tại Vietinbank- CN Bến Lức: ............................................................. 35 2.2.1. Rủi ro tín dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp. .................................... 35 2.2.2. Rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân. ............................................... 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: ..................................................................................... 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH BẾN LỨC .......................................................................................... 47 3.1. Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Vietinbank – chi nhánh Bến Lức xuất phát từ nguyên nhân. ..................................................................................... 47 3.1.1. Nhóm giải pháp từ phía Ngân hàng ............................................................. 47 3.1.2. Nhóm giải pháp kiểm soát khách hàng vay vốn. ......................................... 52 3.2. Các gợi ý quản trị xuất phát từ mô hình định lượng: ..................................... 53 3.2.1. Nhóm giải pháp kiểm soát đối với khách hàng doanh nghiệp .................... 53 3.2.1.1. Xây dựng chính sách khách hàng trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD vay của khách hàng khách hàng rút ra từ mô hình định lượng. ................. 53 3.2.1.2. Hồ sơ tài chính phản ánh đúng thực tế ..................................................... 54 3.2.2. Nhóm giải pháp kiểm soát đối với khách hàng cá nhân .............................. 55 3.2.2.1. Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin khách hàng. .................... 55 3.2.2.2. Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay. ............................. 55 3.2.2.3. Hoàn thiện công tác định giá tài sản đảm bảo. ......................................... 57 3.3.2 Các kiến nghị với các cơ quan Nhà nước ..................................................... 59

v KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: ..................................................................................... 63 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 65

vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 TCTD Tổ chức tín dụng 2 NHTM Ngân hàng thương mại 3 RRTD Rủi ro tín dụng 4 NHNN Ngân hàng Nhà nước 5 Vietinbank Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 6 TSDB Tài sản đảm bảo 7 DN Doanh nghiệp 8 PD Xác suất khách hàng không trả được nợ 9 LGD Tỷ trọng tổn thất ước tính 10 EAD Tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ